Analyse et prévision des séries chronologiques : méthodes paramétriques et non paramétriques

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 208 pages
Poids : 388 g
Dimensions : 17cm X 24cm
EAN : 9782225838897

Analyse et prévision des séries chronologiques

méthodes paramétriques et non paramétriques

De Denis Bosc, Jean-Pierre Lecoutre,

Chez Elsevier Masson

Paru le 01/01/1992

Broché 208 pages

Quatrième de couverture

Cet ouvrage présente de façon rigoureuse les principales méthodes d'analyse des séries chronologiques, ayant pour objectif prioritaire la prévision à court ou moyen terme. Pour qu'il reste accessible à tout lecteur intéressé par la prévision (ingénieur, gestionnaire, économiste...), certains développements sont renvoyés en fin de chapitre et les outils mathématiques et statistiques de base sont exposés en annexes.

Les méthodes classiques de décomposition d'une chronique, le lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins y sont présentés en détail. L'originalité de cet ouvrage réside dans l'exposé de méthodes nouvelles et peu connues, les méthodes robustes et les méthodes de prévision non paramétriques.

Un chapitre complet est consacré à la mise en oeuvre pratique de ces différentes méthodes, ainsi qu'à la comparaison de leurs résultats par application à des séries temporelles réelles ou simulées.

Biographie

Denis BOSQ, Docteur ès sciences, est protesseur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Il enseigne à l'I.S.U.P. et à l'E.N.S.A.E., après avoir enseigné plusieurs années à l'Ecole Polytechnique. Il est également responsable d'un stage de formation permanente en analyse et prévision des séries temporelles pour ingénieurs et économistes.

Jean-Pierre Lecoutre, Docteur ès sciences, est maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il enseigne à l'E.N.S.A.E. et dans le D.E.S.S. de Finances de l'Université Paris II. Il est également responsable d'un stage de formation continue à l'E.N.S.A.E. en prévision des séries chronologiques.