Econométrie

Économétrie

La 11^e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus.

Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique :

• les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
• un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;
• une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre.

En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur : regisbourbonnais.dauphine.fr

1. Qu'est-ce que l'économétrie ?
2. Le modèle de régression simple
3. Le modèle de régression multiple
4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
6. Les modèles non linéaires
7. Les modèles à décalages temporels
8. Introduction aux modèles à équations simultanées
9. Éléments d'analyse des séries temporelles
10. La modélisation VAR
11. La cointégration et le modèle à correction d'erreur
12. Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
13. Introduction à l'économétrie des données de panel