Fiche technique
Format : Broché
Nb de pages : 428 pages
Poids : 690 g
Dimensions : 16cm X 24cm
EAN : 9782717844542
Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières
Quatrième de couverture
Cet ouvrage a pour objet de fournir une présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles. La première partie est consacrée à l'analyse univariée et multivariée des processus stationnaires où sont étudiés les processus ARMA, les modèles de fonction de transfert, l'analyse d'intervention, les processus VAR et la causalité. La deuxième partie traite de façon détaillée des développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires. A cet effet, l'ouvrage présente une analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la cointégration et de la modélisation à correction d'erreur. Outre cet aspect fondamental, un apport majeur de l'ouvrage consiste en la présentation, dans une troisième partie, des développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires. Sont ainsi exposés en détail les processus à non linéarités en moyenne, les processus de type ARCH, les processus à mémoire longue ainsi que les processus chaotiques.
A travers cet ouvrage, les auteurs ont souhaité répondre à un besoin pédagogique visant à mettre rapidement en pratique les divers tests et méthodes théoriques d'analyse des séries temporelles. C'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentées de nombreuses applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels existants. Dans cette optique, l'étude des séries macroéconomiques et financières est privilégiée.
Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycles en Sciences Economiques, en Gestion ou en MASS ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. Il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie des séries temporelles (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.