Collection(s) : Finance
Paru le 26/08/2014 | Broché 315 pages
Professionnels
préface de Jean-Charles Rochet
Cet ouvrage présente un état de l'art sur les instruments de financement et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l'environnement suite aux crises survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), il mêle harmonieusement la théorie, la pratique et le contexte économique et réglementaire.
La première partie décrit les instruments de dette, les dérivés de crédit et les produits structurés, ainsi que les modèles d'évaluation du risque de crédit. La deuxième partie aborde les risques de crédit qu'engendre l'activité de la banque. Enfin, la troisième partie est consacrée aux outils dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et sa rentabilité.
Ce livre s'adresse aussi bien à un public du monde académique (mastères, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs) qu'au monde professionnel (risk managers, front-office, directions financières...).
Ancien élève de l'École Polytechnique et docteur en physique théorique, Vivien Brunel est responsable du service en charge des modèles de risque et de capital pour le Groupe Société Générale. Il est également maître de conférences à l'École des Ponts Paris Tech.
Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, Benoît Roger travaille au sein de la Direction des Risques du Groupe Société Générale, avec une expérience sur le pilotage des risques, notamment du risque retail. Il est également maître de conférences à l'École des Ponts Paris Tech.
