Rayon Banques, Finance, monnaie

Le risque opérationnels : implications de l'Accord de Bâle pour le secteur financier

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : X-208 pages
Poids : 364 g
Dimensions : 16cm X 24cm
EAN : 9782804416805

Le risque opérationnels

implications de l'Accord de Bâle pour le secteur financier

De Ariane Chapelle, Georges Hübner, Jean-Philippe Peters,

Chez Larcier Intersentia

Collection(s) | Cahiers financiers

Paru le 02/02/2005

Broché X-208 pages

avec la collaboration de Hervé Hosselet, Séverine Plunus

Professionnels

Quatrième de couverture

Cet ouvrage se propose d'apporter un éclairage quantitatif et qualitatif sur les enjeux du nouvel Accord de Bâle en matière de mesure et de gestion du risque opérationnel dans les institutions bancaires. Le livre part des éléments contenus dans l'Accord comme point de départ, et propose ensuite une méthode de mesure du risque opérationnel couvrant les principales problématiques dont la banque doit se soucier: importance des pertes extrêmes, utilisation de données externes à la banque, structure de dépendance entre les événements, intégration du quantitatif et du qualitatif, et problème du nombre insuffisant d'observations. Grâce à cette méthodologie de mesure très complète, l'ouvrage propose des pistes de mise en place et d'analyse coût-bénéfice d'un véritable système de gestion des risques opérationnels. Il montre ainsi qu'au-delà de la stricte obéissance aux exigences de l'Accord, la gestion proactive de ces risques peut apporter des économies de coût et un complément de rentabilité substantiels.

Le document peut donc se lire à deux niveaux. D'une part, le lecteur peut le considérer dans son ensemble comme une analyse que nous espérons relativement complète des problématiques les plus sensibles liées au risque opérationnel dans le secteur financier. Ce niveau de lecture ne demande pas de se plonger dans les détails techniques des différents développements, car l'objectif poursuivi est d'obtenir une vision globale et des pistes de réflexion pour guider la prise de décision.

D'autre part, il est loisible au lecteur de puiser des informations ou des techniques particulières pour des aspects spécifiques du risque opérationnel. L'ouvrage rassemble en effet des données réelles pertinentes pour l'analyse de ce type de risque, de même que des éléments d'expertise extérieure difficilement accessibles par ailleurs. Avec ce matériel, nous fournissons des exemples, illustrations et applications tout-à-fait originaux, autant d'éléments d'information susceptibles d'alimenter la réflexion et la prise de décision dans ce domaine.

Biographie

Ariane Chapelle détient un doctorat en Sciences Economiques de l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle est chargée de cours temps plein à l'ULB et titulaire de la chaire de Finance Internationale de la Solvay Business School. Elle est directeur académique des programmes de Master en Ingénieur de Gestion et d'Executive Master in Finance de la Solvay Business School et intervient dans plusieurs programmes MBA européens.

Précédemment, elle a travaillé dans le secteur bancaire belge où elle était en charge de la gestion des risques opérationnels. Elle a animé de nombreuses conférences en Belgique et à l'étranger sur les conséquences de Bâle II et sur la gestion des risques opérationnels. Elle est l'auteur d'un livre de corporate governance et de plusieurs publications scientifiques nationales et internationales en corporate governance, en finance et en risk management.

Georges Hübner détient un Ph.D. in Management de l'INSEAD (Fontainebleau). Il est Deloitte Professeur de gestion financière, HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège et Associate Professor of finance, Universiteit Maastricht (Pays-Bas), Professeur Affilié à l'EDHEC (France) et Professeur Invité à la Solvay Business School. Il a enseigné la finance dans des programmes de formation continue ou de troisième cycle en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Asie. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreuses publications scientifiques internationales, notamment dans les domaines du risque crédit et de la gestion des hedge funds, il est le lauréat du prestigieux Iddo Sarnat Award 2002 pour le meilleur article publié dans le Journal of Banking and Finance en 2001.

Jean-Philippe Peters fait partie de la division Gestion du Risque du département Conseil de Deloitte Luxembourg où il s'est spécialisé depuis 2002 dans la gestion et la modélisation du risque opérationnel. Cette expertise se fonde tant sur des aspects pratiques (diverses missions dans le domaine du risque opérationnel) que sur les côtés théoriques (projets et publications en collaboration avec le monde scientifique). Auparavant, il était assistant à l'Université de Liège où il a consacré ses deux années de recherche à la modélisation de la volatilité des séries financières (modèles GARCH) et au développement d'un logiciel permettant d'estimer ces modèles (G@RCH, distribué par Timberlake Consultants, Londres). Il est détenteur d'un diplôme d'Ingénieur de Gestion de l'Université de Liège.