Mathématiques financières avec VBA Excel

Macros et langage VBA - Apprendre à programmer sous Excel

Ce livre est destiné à vous montrer par la pratique comment concevoir des macros, nom donné aux programmes réalisés dans l'environnement Microsoft^® Office et qui permettent de reproduire automatiquement et à l'infini tout un ensemble de tâches. Il ne s'adresse pas aux développeurs mais à tout utilisateur quotidien de Microsoft Excel - étudiant, commerçant, chef d'équipe, manager, consultant... - qui souhaite optimiser ses connaissances sur Excel dans le but d'automatiser les tâches répétitives. Même si vous n'avez encore jamais écrit de programme ni vu la moindre ligne de code, vous pourrez réaliser les exemples de ce livre dont le but est de vous montrer, étape par étape, comment concevoir un programme.

Après la description de l'environnement de travail VBE utilisé pour la création des macros, vous découvrirez les concepts de base de la programmation sous VBA au travers des objets, de leurs méthodes et de leurs propriétés ; vous réaliserez ensuite votre premier programme grâce à l'Enregistreur de macros puis aborderez les éléments fondamentaux de la programmation VBA que sont les variables, les conditions et les boucles avant d'apprendre à «déboguer» votre programme.

La partie suivante aborde la notion de programmation modulaire et présente dans le détail les principales fonctions que vous pouvez insérer dans un programme (fonctions logiques, mathématiques), la gestion des chaînes de caractères, la gestion des dates et heures, les manipulations portant sur les classeurs Excel et sur tout type de fichiers. Pour finir, vous verrez comment optimiser votre programme, créer des boîtes de dialogue personnalisées, insérer des contrôles (étiquette, zone de texte, bouton...) et gérer les erreurs.

Vous trouverez en annexe, la liste des principales collections d'objets. Tous les exemples présentés sont téléchargeables gratuitement sur le site des Editions ENI, www.editions-eni.fr.

Mathématiques financières avec VBA Excel (2^ième édition) - Construisez votre bibliothèque de fonctions

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en finance, aux professionnels de la finance, qu'ils soient en front ou en middle office, mais également aux informaticiens désirant acquérir les bases des mathématiques financières.

C'est un guide simple, pratique et convivial pour construire pas à pas une bibliothèque de fonctions financières évolutives, portables et fiables à l'aide de Microsoft^® Excel (à partir de la version 2002). Grâce aux nombreux exemples présentés, il permet, de manière progressive et pédagogique, de se familiariser avec le langage VBA et les mathématiques financières.

Il couvre avec clarté six domaines fonctionnels : dates, taux d'intérêts, instruments à taux fixe, instruments à taux variable, swap et titres indexés sur l'inflation.

Les fonctions liées aux dates permettent par exemple, de déterminer les fractions d'années, en tenant compte du calendrier TARGET, en différentes bases : exact/exact, exact/360, 30/360, ... Les fonctions de taux comprennent, entre autres, la construction d'une courbe de taux zéro coupons ou le calcul des taux forwards. Les fonctions pour les instruments à taux fixe ou à taux variable incluent la détermination du taux actuariel, de son prix par actualisation de ses flux sur une courbe de taux ou encore, de sa sensibilité sur chaque point d'une courbe de taux. Les fonctions sur les swaps couvrent la détermination du taux fixe d'un swap ou encore le spread égalisant les prix de la jambe fixe et de la jambe variable. Les fonctions sur les titres indexés sur l'inflation réalisent par exemple le calcul de l'inflation point mort d'un instrument. De nombreuses autres fonctions, indispensables en finance, sont détaillées. La dernière partie présente une application concrète à travers la couverture d'un portefeuille et l'utilisation des formulaires en VBA.