Rayon Banques, Finance, monnaie
Options, futures et autres actifs dérivés

Fiche technique

Format : Broché
Nb de pages : 867 pages
Poids : 1570 g
Dimensions : 19cm X 23cm
ISBN : 978-2-7440-7533-9
EAN : 9782744075339

Options, futures et autres actifs dérivés

De ,
Chez Pearson

Paru le
Broché 867 pages
édition française dirigée par Patrick Roger
traduction Patrick Roger
Christophe Hénot et Laurent Deville
Master

Quatrième de couverture

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

  • L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc.
  • De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options.
  • Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.
  • Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise : les hedge funds, la couverture de l'exploitation des mines d'or, etc.
  • Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (corrigés publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette huitième édition se distingue par :

  • Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit.
  • Un chapitre complet sur les stock-options.
  • Des approfondissements sur la modélisation et l'évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés climatiques et d'énergie.
  • Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.

Du même auteur, chez le même éditeur :

Corrigés de Options, futures et autres actifs dérivés, 8e édition

Gestion des risques et institutions financières, 2e édition

Futures et options : principes fondamentaux, 6e édition

Corrigés de Futures et options : principes fondamentaux, 6e édition

Biographie

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.

Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.

Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Laurent Deville est chercheur CNRS au GREDEG et professeur associé à l'EDHEC Business School.

Avis des lecteurs

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