Collection(s) : Economie et statistiques avancées
Paru le 18/08/2005 | Broché 307 pages
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Parallèlement au développement et à la sophistication spectaculaire des marchés et des instruments financiers, la théorie de la Finance a elle aussi connu récemment un essor considérable.
Cette théorie s'appuie sur des modèles mathématiques mettant en oeuvre des outils relativement complexes : optimisation, processus autorégressifs, programmation dynamique, calcul différentiel stochastique, équations aux dérivées partielles et contrôle optimal.
Le but de cet ouvrage est de donner un éventail aussi large que possible de ces outils, tout en montrant précisément la façon dont on doit les appliquer en Finance.
Gabrielle Démange, ancienne élève de l'École Normale Supérieure, est Directeur d'Études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Jean-Charles Rochet, ancien élève de l'École Normale Supérieure, est Professeur en sciences économiques à l'Université de Toulouse 1.
Ils ont été tous deux professeurs de mathématiques à l'université et maîtres de conférences d'Économie à l'École Polytechnique.
